金融時（shí）間序（xù）列分析中文第3版

金融時間序列分析pdf是一款用（yòng）於研究時間序列分（fèn）析（xī）的電子圖書。全書詳細介紹了金融行業的數據分析方法，並通過多個國（guó）內（nèi）外的（de）重要案（àn）列（liè）進行了論證說明！對於（yú）經濟學以及統（tǒng）計學等（děng）專業的用戶可以起到研究學習作用（yòng）！

《金融時間序列分》介（jiè）紹

《金融時間序列分析》是機械工業（yè）出版社2006年出版的書籍，作（zuò）者蔡著。該書主要介紹了計量經濟學和統計（jì）學文獻中出現（xiàn）的金（jīn）融計（jì）量（liàng）方法方麵的最新進（jìn）展，強調實例和數據分析。特別（bié）是包含當前的研究熱點，如風險值、高頻數據分析和馬爾町夫鏈蒙特卡羅方法等（děng）。主要內容包括（kuò）：金融時間序列數據的基本特征，神經網絡，非線性方法，使用（yòng）跳（tiào）躍擴散方程進行衍生產品的定價，采用極值理論計算風險值，帶時變相關係數的多元波動率模（mó）型（xíng），貝葉斯推（tuī）斷。本書可作為金融等專業高（gāo）年級本科生或研（yán）究生的（de）時間序（xù）列分析教（jiāo）材，也可供（gòng）相關專（zhuān）業研究人員參考。讀者朋友（yǒu）們快來綠色資源網下載吧！

金融時間序列分pdf特色

1.金融（róng）時間序列（liè）分析是一門（mén）新的金融統（tǒng）計學課程，匯總了時（shí）間序列在金融經濟方麵應用（yòng）的理論（lùn）、辦法和應用。

2.本教材是以（yǐ）作者多年來在金融（róng）時間序列方麵的科研和教學為基礎編寫的。該（gāi）書體現（xiàn）了較強的理論深度和學術前沿性。

3.針（zhēn）對我國金融市場實際進行了大量實證研究，具有理論和實際指（zhǐ）導意義（yì）。在長（zhǎng）期（qī）的教學和相關研究中，我們匯（huì）集（jí）了大量巾國金融市場時間序列多方麵的實證分析成果，這將是我們（men）教材的重要內容。

4.該書作作為財經類或綜合類院（yuàn）校的數量經濟學、金融學、統（tǒng）計學、數學等專業高年級本科生和（hé）棚天領域研究生的教科書，亦可（kě）作為數量（liàng）經濟（jì）、金融計量、金融（róng）工程等領域的研究人員、有（yǒu）關教帥、經濟和金融工作（zuò）者的參（cān）考書。

電子圖書目錄：

前言

第一章　緒論

第一節 金融時間序列分析概（gài）述

第二節 金融時間序列的特點

第二（èr）章　時間序列（liè）分（fèn）析

第一節 時間序列與隨機過程

第二節 時間序列模（mó）型

第三節（jiē） 非平穩及長（zhǎng）記憶時間序列ARFIMA模型

第四節 VAR模型與Granger因果（guǒ）分析

第五節 時間序列分析的狀態空間方法

第三章（zhāng） 時間序列的單位根過程

第一節 單位根過程及其（qí）性質

第二節 單位根（gēn）過程的檢驗

第三節 具有單位根（gēn）的VAR模型

第四章　協整理論與建模

第（dì）一節 協整（zhěng）與誤差校正模型

第二節 協整關係的估計（jì）與檢驗

第三節 基於協整係統的預測

第四節 協整（zhěng）理論的擴展

第五章（zhāng）　條件異方差模（mó）型

第一節 ARCH模型及其性質（zhì）

第二節 GARCH模型及其性（xìng）質

第三節 ARCH類模（mó）型擴展

第四節 多元GARCH模型

第五節 金融市場波動性建模（mó）與eviews軟件（jiàn）操作

第六章 隨機（jī）波動模型

第一節 SV模型及其統計性質

第二節 SV模型的擴展

第三節 多元SV模型

第（dì）四節 SV模型與GARCH模型對金融時間序列刻畫能力（lì）比較

第五節 風險（xiǎn）價值

第七章　高頻金融時間序列分析

第（dì）一節 高頻金（jīn）融時間序列特（tè）點與基本問題

第（dì）二節 超高頻金融時間序列（liè）的持續期模型與金融（róng）市場微觀結構

第三節（jiē） 金融市場（chǎng）微（wēi）觀結構的實證研究

第（dì）八章　金（jīn）融時間序（xù）列的小波方法（fǎ）

第一節 離散小波變換與多分辨分析

第二節 基於小波分析的金（jīn）融波動（dòng）分析

第三節 多分辨協整及誤差校正模型

參（cān）考文（wén）獻

附表